问道量化投资

第0章 致敬量化投资之王 天下谁人不识君：詹姆斯西蒙斯 西蒙斯：我的量化投资生涯 第1篇 MATLAB入门 第1章 MATLAB概述 1.1 MATLAB的发展历程 1.2 MATLAB的优势与特点 1.3 MATLAB系统的构成 1.4 MATLAB桌面操作环境 1.4.1 MATLAB启动和退出 1.4.2 MATLAB主菜单及功能 1.4.3 MATLAB命令窗口 1.4.4 MATLAB工作空间 1.4.5 M文件编辑/调试器 1.4.6 图形窗口 1.4.7 MATLAB文件管理 1.4.8 MATLAB帮助使用 1.5 MATLAB的工具箱 第2章 MATLAB科学计算 2.1 数据类型 2.1.1 变量与常量 2.1.2 字符串 2.1.3 元胞数组 2.1.4 构架数组 2.1.5 对象 2.2 数组及其运算 2.2.1 数组的创建 2.2.2 数组的运算 2.2.3 多项式运算 2.3 矩阵及其运算 2.3.1 矩阵的创建 2.3.2 矩阵的运算 2.4 符号运算 2.4.1 符号运算概述 2.4.2 常用的符号运算 2.5 关系运算和逻辑运算 第3章 MATLAB数据可视化 3.1 数据绘图的基本步骤 3.2 在工作空间直接绘图 3.3 多维数据绘图 3.3.1 二维图形 3.3.2 三维图形 3.4 图形的修饰 第4章 MATLAB编程 4.1 MATLAB编程概述 4.2 MATLAB编程原则 4.3 M文件 4.4 MATLAB程序流程控制 4.5 MATLAB中的函数及调用 4.5.1 函数类型 4.5.2 函数参数传递 4.6 函数句柄 4.7 MATLAB程序调试 4.7.1 常见程序错误 4.7.2 调试方法 4.7.3 调试工具 第2篇 MATLAB量化投资基础 第5章 MATLAB量化投资相关工具箱 5.1 MATLAB金融应用的案例 5.2 使用MATLAB的知名金融机构 5.3 金融工具箱 5.3.1 主要功能 5.3.2 体系结构 5.3.3 主要函数 5.3.4 金融时间序列工具ftstool 5.3.5 金融时间序列数据分析工具ftsgui 5.4 金融衍生品工具箱 5.4.1 主要功能 5.4.2 体系结构 5.4.3 主要函数 5.4.4 GUI工具 5.5 固定收益工具箱 5.5.1 主要功能 5.5.2 体系结构 5.5.3 主要函数 第6章 金融数据的处理和获取 6.1 日期和货币数据处理 6.1.1 日期数据格式 6.1.2 日期型数据处理函数 6.1.3 非交易日数据 6.1.4 货币格式转换 6.2 MATLAB图表操作 6.2.1 图表窗口的创建 6.2.2 图表数据的保存和载入 6.2.3 图表窗口的坐标 6.3 线型图的含义和绘制 6.3.1 线型图的含义 6.3.2 线型图函数 6.4 烛型图 6.4.1 烛型图的含义 6.4.2 烛型图函数 6.5 移动平均线 6.5.1 移动平均线的含义 6.5.2 移动平均线的计算 6.6 布林带 6.6.1 布林带的计算 6.6.2 布林带的函数 6.7 动态数据获取 6.7.1 创建定时器 6.7.2 Callback函数的参数 6.7.3 定时器使用实例 第7章 固定收益证券计算 7.1 债券的基本概念 7.1.1 现金流的时间价值 7.1.2 现值和终值的计算 7.1.3 债券报价方式 7.1.4 报价和交割价 7.2 基本固定收益工具和利率 7.2.1 基本固定收益工具 7.2.2 利率的计量 7.3 日期计量的SIA标准 7.3.1 中长期国债的定价 7.3.2 市政债券的定价 7.3.3 大额存单国库券的定价 7.4 固定收益证券的属性 7.4.1 固定收益证券数据的属性 7.4.2 收益率计算 7.4.3 价格计算 7.4.4 敏感性分析 7.5 固定收益证券的数据管理 7.5.1 Instrument型数据 7.5.2 Excel数据的读写 7.5.3 其他格式数据的读写 第8章 利率期限结构和利率模型 8.1 利率期限结构计算 8.1.1 利息债券收益率 8.1.2 构建收益率曲线 8.1.3 Bootstrapping算法 8.1.4 利率期限结构计算函数 8.1.5 远期利率计算 8.1.6 期限结构曲线插值 8.2 基于利率期限结构定价技术 8.2.1 利率期限结构的表示 8.2.2 债券定价技术 8.2.3 现金流定价技术 8.2.4 互换定价技术 8.2.5 产品定价函数及敏感性分析函数 8.2.6 Instrument型数据的构建 8.3 利率模型 8.3.1 利率模型分类 8.3.2 HL模型 8.3.3 变方差HL模型 8.3.4 HL模型的意义 8.4 BDT模型 8.4.1 BDT模型的构建 8.4.2 BDT模型的实现 8.5 HW和BK模型 8.5.1 三叉树的基本形态 8.5.2 HW模型的构建 8.5.3 HW模型的Q参数 8.5.4 BK模型简介 8.5.5 HW和BK模型的实现 8.6 HJM模型 8.6.1 HJM模型简介 8.6.2 HJM模型的实现 8.7 利率模型定价 8.7.1 利率模型的输入变量 8.7.2 产品的定价 第9章 衍生品计算 9.1 无套利和Black-Scholes方程 9.1.1 单步二叉树模型 9.1.2 风险中性定价 9.1.3 套利的数学模型 9.1.4 Black-Scholes模型假设 9.1.5 Black-Scholes方程 9.2 欧式期权的影响因素 9.2.1 欧式期权定价函数 9.2.2 欧式期权的希腊字母 9.3 欧式期权的风险度量 9.3.1 欧式期权希腊字母函数 9.3.2 期货期权定价函数 9.3.3 隐含波动率计算 9.4 期权价格的数值求解 9.4.1 多期二叉树模型 9.4.2 CRR模型 9.4.3 EQP模型 9.4.4 ITT模型 9.5 MATLAB中的CRR模型 9.5.1 资产价格二叉树 9.5.2 定价函数 9.5.3 其他定价函数 9.5.4 希腊字母计算 9.6 MATLAB中的EQP模型 9.6.1 资产价格二叉树 9.6.2 二叉树的等价式 9.6.3 定价函数 9.6.4 其他定价函数 9.7 有限差分法定价 9.7.1 有限差分法简介 9.7.2 自变量的离散化 9.7.3 隐式差分解法 9.7.4 方程的边界条件 第10章 投资组合管理与风险控制 10.1 投资组合基础概念 10.1.1 价格序列和收益率序列间的相互转换 10.1.2 方差、协方差与相关系数 10.1.3 线性规划问题的提出和标准化 10.2 资产组合风险-收益计算 10.2.1 资产组合的收益率和方差 10.2.2 收益率和标准差的计算 10.2.3 VaR的计算 10.3 资产组合有效前沿 10.3.1 资产有效前沿概念 10.3.2 简单约束条件下的资产组 合有效前沿 10.3.3 复杂约束条件下的资产组 合有效前沿 10.3.4 利用随机模拟法确定资产 组合有效前沿 10.4 资产配置 10.4.1 资产配置问题概述 10.4.2 资产配置问题求解 第11章 奇异期权和利率期权定价 11.1 普通香草期权 11.2 执行条件不同的奇异期权 11.2.1 百慕大期权 11.2.2 复合期权 11.3 呼叫期权 11.3.1 呼叫期权简介

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