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标签:随机过程
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随机过程理论与应用
本书参考了国际一流大学相关的研究生课程的教学内容,增加了许多近年来随机过程理论与应用方面的研究新成果。围绕现代随机过程的理论、方法及其工程应用背景和发展前景作了深入细致的讨论,着重论述了基本理论及其应用潜力,强化计算与编程方面的理论分析,力求在内容的广度和深度上与国际水平接轨。 本书内容包括: 随机过程的基本概念和分类、平稳过程与二阶矩过程、离散鞅论、Poisson过程与更新过程、Brown运动、Markov链与连接参数Markov过程等。同时在内容的处理上通过讨论和注解的方式使之层次分明,以适应不同类型读者的需求。 本书是现代应用随机过程理论的入门教材,可作为高年级本科生及研究生的必修课教材,也可作为本科生、研究生、教师、科研与工程技术人员的参考书。 -
随机过程探究
《随机过程探究(英文)》介绍了随机过程是建立各种类型的大量随机变量现象模型的必要依据,作为应用概率方向的一个工具,书中将离散空间,Markov链,更新理论,点过程,分支过程,随机游程,Brownian运动,这些论题都是生动地展现给读者。每章末附有大量的补充练习。 -
随机过程初级教程
《随机过程初级教程》系统论述随机过程的基本理论和方法,理论与实际应用并重。书中主要内容有:马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、更新过程、鞅论、布朗运动、分支过程和平稳随机过程。 -
连续鞅和布朗运动
《连续鞅和布朗运动》是一部很经典的讲述随机过程及布朗运动的教材(全英文版)。其旨在尽可能详细的向概率专家介绍尽可能多的有关布朗运动的观点、技巧和方法。自从1991年这《连续鞅和布朗运动》的第一版本问世以来,有关布朗运动和相关的随机过程一直是人们研究和讨论的热点。布朗运动是许多典型的概率问题连续鞅、高斯过程、马尔科夫过程甚至更特殊的具有独立增量的过程的交叉点。大量新的方法都能够成功的应用于它的研究,新的版本也就应运而生。《连续鞅和布朗运动》在第一章引入布朗运动后,以后的各章都是具体在讲述某一种特定的方法或者观点。在这些方法中贯穿于《连续鞅和布朗运动》始终的是随机积分以及强有力的游程理论。 -
随机过程
【内容简介】 这本经典的教材已畅销世界30年,被美国的斯坦福大学、哥伦比亚大学以及法国的欧洲工商管理学院(INSEAD)等很多名校用作教材。作者难能可贵地使用富有启发性又非常有趣的直观推导方法,对于只掌握初等概率论及工科高等数学的读者来说,本书是学习应用随机过程的优秀入门书,从本书中既能了解基本内容,又能学到解决问题的方法、思路与技巧。 原著第1版于1983年出版,中国统计出版社于1997年出版了由何声武等人翻译的中文版,被我国概率界奉为经典,北京大学、上海交通大学、华东师范大学、东北师范大学等很多学校至今都指定这本书为教材或主要参考书。原著第2版于1995年出版,对第1版作了全面修订和更新,内容扩充到10章,与时俱进地加进了Gibbs采样与Metropolis采样等可近似地跟踪Markov链的路径的方法,还增加了很多例子和习题。时至今日,才有第2版的中文版问世。 【读者评论】 “如果你是从业人员,想找到已知的随机过程理论,培养自己的概率思维,并用它们解决新问题,那这本书是最佳选择。无论你在学校用哪本教材,当你离开学校,在现实世界中做应用随机建模时,你都会发现Ross的这本书极其有价值,而且独一无二。本书是真正实用的资源,一些很难的或在别处不可能找到的结果都能在这里轻易找到。此外,证明虽然简单,但是非常清晰……” ——Amazon读者评论 -
随机过程基础(原书第2版)
这本优秀的入门教材是Springer统计学教材系列中的一本,在国外高校中被广泛采用,如密歇根大学、科罗拉多大学、威斯康星大学、犹他大学、普度大学、北卡罗来纳大学、明尼苏达大学、杜克大学等。 本书篇幅不大,叙述简洁,涵盖了随机过程的核心内容,涉及大量较新应用,非常现代;不涉及高深的数学推导或理论证明,完全以应用为导向,极富思想性,很适合非纯数学方向的学生学习;有大量的例子和习题,易教易学。对于只掌握初等概率论以及工科高等数学的读者来说,本书是学习应用随机过程的优秀入门书,读者既能了解基本内容,又能学到解决问题的方法、思路与技巧。 -
应用随机过程
《应用随机过程》是现代应用随机过程教材,内容从入门知识到学术前沿,包括预备知识、随机过程的基本类型、Poisson过程、更新过程、Markov链、鞅、Brown运动、随机积分、随机微分方程及其应用和Levy过程等,《应用随机过程》配有大量与社会、经济、金融、生物等专业相关的例题和 -
应用随机过程概率模型导论
本书实例丰富,涉及多学科各种概率模型。主要内容有随机变量、条件概率及条件期望、离散及连续马尔科夫链、指数分布、泊松过程、布朗运动及平稳过程、更新理论及排队论等,最后介绍了随机模拟。本书写得极其生动和直观,并附有大量的不同领域的习题和实用的例子。 本书可作为概率论与统计,计算机科学、保险学、物理学和社会科学、生命科学、管理科学与工程学专业随机过程基础课教材。 -
应用随机过程
《应用随机过程》是现代应用随机过程教材,内容从初等入门到现代前沿,包括预备知识、泊松过程、离散时间马尔可夫链、离散鞅、连续时间马尔可夫链、随机微分方程与宽平稳过程等8章。《应用随机过程》可供高等院校高年级学生与研究生作为教材使用,也可供教师及工程技术人员参考。 -
随机过程初级教程
《随机过程初级教程》(第2版)系统论述随机过程的基本理论和方法,理论与实际应用并重.主要内容有:马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、更新过程、鞅论、布朗运动、分支过程和平稳随机过程等《随机过程初级教程》(第2版)涉及范围十分广泛,含有丰富的背景知识.深入浅出,不需要测度论作为预备知识。 -
随机金融基础
《俄罗斯数学教材选译•随机金融基础(第1卷):事实•模型》内容简介:《随机金融基础》原版自1998年出版以来,被认为是“随机金融数学方面最深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为:事实,模型。第二卷的副题为:理论。这两卷的内容既相互联系,又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本 “随机金融数学全书”。第一卷的第一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的 “事实 ”。它可看作一位前苏联数学家对西方金融市场和金融理论、金融工程的独特理解。其中作者不但概述了金融市场的基本状况、金融学的基本概念以及马科维奇证券组合选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、罗斯套利定价理论 (APT)、有效市场理论等,甚至还简要介绍了保险业和精算理论。第一卷的后三章都有关金融学的随机“模型”:离散模型、连续模型和统计模型。作者提出,杜布分解、局部鞅、鞅变换等概念在价格模型的套利定价讨论中起本质作用;而对于统计模型,除了高观点介绍各种线性模型以外,详尽介绍了近年发展起来的 ARCH 和 GARCH 类模型以及随机波动率模型。同时,还讨论混沌理论、分形理论和各种数据统计分析方法在金融资产价格模型中的应用。关于连续模型的内容远超过一般的金融数学教材和专著。除了用基于布朗运动的随机分析来描述的模型以外,还对最一般的半鞅模型作精辟介绍。同时,详细阐述稳定分布和稳定过程、列维过程、双曲分布和双曲过程以至更一般的无限可分分布等重要工具。 第二卷有关“理论”的四章是:“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”;先是“离散时间”,再是 “连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第一和第二基本定理:市场无套利机会等价于存在(局部)等价概率鞅测度,使得所有证券的折现价格过程为鞅(第一定理),并且当市场完全时,这样的鞅测度是唯一的(第二定理)。这些定理在近二、三十年的研究中已经近乎尽善尽美,无论对数学还是对金融的发展都有深远影响。但所涉及的数学工具也越来越艰深。作者高瞻远瞩,抓住要害,以他的统一观点来综述这方面从离散模型到连续(半鞅)模型的各种最新成果及其证明,使人一目了然。“定价理论” 是指通过投资策略进行风险对冲来对未定权益进行定价的理论。作者通过 “(对冲)上价格” 和 “(对冲)下价格” 的概念给出了离散时间的对冲定价公式,并指出它们与等价概率鞅测度之间的联系。由此对经典的布莱克-舒尔斯期权定价理论作出更加入木三分的数学分析。作者还详尽讨论与最优停止问题和斯蒂芬问题相联系的美式期权定价理论。 -
随机过程导论
本书是一本随机过程的优秀教材,不仅以浅显易懂的语言阐述基本概念和方法,而且通过一些非常基础的应用实例,让读者了解如何应用随机过程理论解决实际问题。主要内容包括有限马尔可夫链、可数马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、最优停时、鞅、可逆马尔可夫链、布朗运动和随机积分等. 本书侧重数学思想的分析而不是具体细节的理论证明,所需的数学基础只是本科程度的概率论和一些线性代数知识,而不需要读者有测度论的基础,适合作为高等院校数学及相关专业高年级本科生和研究生教材,也适合作为相关领域研究人员的参考书. -
随机过程
《随机过程》一书包括了应用随机过程的主要内容,只是很少涉及平稳过程,在应用中后者往往被归之于时间序列分析,通常属于随机过程统计的范围。然而,使本书富有特色的是它的处理、叙述与论证方法。正如作者在序言中所说,本书竭力以概率的观点来讲述随机过程的理论,而不是过份依赖于分析方法,沉溺于大量的计算之中,真正显示出概率分析的特点,这正是近代成熟的概率论的标志。但是本书也没有因此而期求测度论及其它的高级数学工具,而是始终一贯地使用富有启发性,又是非常有趣的直观推导的方法,这是十分难能可贵的。即使专门从事理论研究的概率统计学家也是少不了这种方法的。书中有意安排并反复使用一些对解决应用概率问题十分有用的数学技巧,便于读者学会使用。由于作者有十分丰富广泛的应用背景,使书中的大量例子引人入胜,特别,其中一些需要创造性地运用随机过程知识、系统地解决的实际问题给我们提供了应用概率研究的实例。总之,对于只掌握初等概率论及工科高等数学的读者,本书是学习应用随机过程的优秀入门书,既能了解基本内容,又能学到解决问题的方法、思路与技巧;特别,如能在教师精心讲授或指导下学习,定能获益匪浅。鉴于我国的应用概率研究尚在初创阶段,缺乏自己的应用背景,引进这样的教材更显示必要。 -
应用随机过程
《应用随机过程概率模型导论(英文版·第9版)》叙述深入浅出,涉及面广。主要内容有随机变量、条件概率及条件期望、离散及连续马尔可夫链、指数分布、泊松过程、布朗运动及平稳过程、更新理论及排队论等;也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。特别是有关随机模拟的内容,给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。除正文外,《应用随机过程概率模型导论(英文版·第9版)》有约700道习题,其中带星号的习题还提供了解答。 《应用随机过程概率模型导论(英文版·第9版)》可作为概率论与统计、计算机科学、保险学、物理学、社会科学、生命科学、管理科学与工程学等专业随机过程基础课教材。 -
概率、随机变量与随机过程
《概率、随机变量与随机过程》是美国著名学者A·帕普里斯教授所著的一本经典教材。自1965年第1版问世以来至今已第4版,一直被美国多所大学用作相关专业的研究生教材。它的特点是将高深的理论恰当地应用于工程实际,因而深受工程界专业人士的青睐。本书(第4版)在保持前三版风格和精华的基础上作了大量的修订:更新了约三分之一的章节内容,包括几个新的专题和新增的第15、16章,增加了大量的新例子,进一步澄清了一些复杂的概念,使读者能更容易地理解它们。 本书可供无线电通信系统、信号处理、控制理论、优化、滤波等专业的研究生和本科高年级学生使用,也可供相关领域的科开人员和工程技术人员参考。 -
随机过程
《随机过程》是高等院校随机过程课程的教材,《随机过程》共分七章,内容包括:概率统计、泊松过程、更新过程、离散时间马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、布朗运动和应用举例,每小节配有练习题,每章配有总习题,书末附有习题答案或提示,供读者参考,《随机过程》对实际应用中常见的随机过程作了较为系统的介绍,有许多新的简明讲法,方便读者更好地理解随机过程的概念和主要定理。《随机过程》叙述严谨、举例丰富,精选的例题反映了应用随机过程的特点,例如:候车问题、排队问题、系统维修问题、互联网的PageRank问题、生灭过程、简单的传染病模型等,《随机过程》在介绍随机过程的同时也介绍了随机过程参数估计的基本方法,为的是方便实际工作者的应用,《随机过程》在定理的叙述和证明上尽量降低难度和避免复杂的数学推导,同时兼顾理论体系的完整。 -
随机过程
《随机过程》是日本著名数学家伊藤清的著作,是随机过程方面的经典名著,篇幅短小,叙述精辟,具有较高的理论水平。书中以简练的笔法介绍了随机过程论的主要方面,包括可加过程、平稳过程和Markoff过程,并概述了一维扩散过程。具有初步概率论和泛函分析知识的读者,可以借此快速掌握随机过程的基本理论。 -
应用随机过程
《应用随机过程概率模型导论》是一部经典的随机过程著作, 叙述深入浅出、涉及面广,主要内容有随机变量、条件概率及条件期望、离散及连续马尔可夫链、指数分布、泊松过程、布朗运动及平稳过程、更新理论及排队论等;也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用,特别是有关随机模拟的内容, 给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。《应用随机过程概率模型导论》有约700道习题, 其中带星号的习题还提供了解答。 -
随机过程及其应用
《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法,论述了应用广泛的几种基本随机过程,并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链,对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫过程,对泊松过程作了较详细的讨论,并引出了排队问题。第4章采用第二类分析方法研究二阶矩过程、平稳过程,并着重讨论了随机分析。第5章研究谱分析和线性系统,先用相关函数方法研究初始状态为零的条件下线性系统的响应,然后进一步讨论非零初始情况下线性系统的响应。第6章讨论正态过程。第7章为估值理论,它是随机过程应用的一个方面,也是为学习下一门课程“信号的统计检测和估值”作准备。为了配合理论的学习,在各章后面配有一定数量的习题。 本书可供理工科大学有关专业的教师、研究生和高年级学生作教材或教学参考书,也可供有关工程技术人员自学。
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